اقتصاد کشاورزی
رضا حیدری؛ ابراهیم جاودان؛ مهدی شعبانزاده خوشرودی
چکیده
قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاشاند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاستهای متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاستها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص ...
بیشتر
قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاشاند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاستهای متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاستها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفههای گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 میباشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاهمدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالیکه اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاهمدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی میشود. بنابراین، طراحی سیاستهای مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاستهای ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفهها و محدودیتهای تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه میشود.
اقتصاد کشاورزی
شهباز شمس الدینی؛ سارا قبادی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاستهای پولی و ارزی، مطالعه پیشروی با هدف بررسی اثر شوکهای نرخ ارز و سیاست پولی برشاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفههای گسترده غیرخطی و دادههای فصلی دوره 1388 تا 1398 در ایران انجام شدهاست. مانایی ...
بیشتر
با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاستهای پولی و ارزی، مطالعه پیشروی با هدف بررسی اثر شوکهای نرخ ارز و سیاست پولی برشاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفههای گسترده غیرخطی و دادههای فصلی دوره 1388 تا 1398 در ایران انجام شدهاست. مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کرانهای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (همانباشتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان متغیرهای مدل وجود دارد. برآورد مدل غیرخطی نشان میدهد در کوتاهمدت، شوک مثبت نرخ ارز موثر واقعی اثر مثبت و معنیداری بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشتهاست. در بلندمدت شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی معنیدار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی میباشند. در بلندمدت همچنین شوکهای مثبت و منفی حجم پول دارای اثر مثبت و معنیدار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی بودهاند. همچنین شاخص قیمت مصرفکننده با یک وقفه زمانی و در کوتاهمدت دارای اثر مثبت و معنیدار بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است. بهعلاوه هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنیداری بر قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشتهاست. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاهمدت، اثر شوکهای نرخ ارز و حجم پول بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی متقارن و در بلندمدت نامتقارن است. افزایش قدرت رقابتپذیری محصولات کشاورزی مستلزم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی کشور و نیز اعمال سیاستهای پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها میباشد.
زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ رسول محمدرضایی
چکیده
هدف از مطالعه حاضر الگوسازی تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور با استفاده از مدل های مختلف گروه GARCH در دوره ی زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392 می باشد. بدین منظور، بر اساس توابع زیان پیشبینی مختلف، از بین مدل های متفاوت برآورد شده برای بررسی رفتار تلاطم قیمت ها در بازارهای علوفه، گوساله ی زنده، گوسفند زنده، خرده فروشی گوشت گوسفند و خرده ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر الگوسازی تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور با استفاده از مدل های مختلف گروه GARCH در دوره ی زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392 می باشد. بدین منظور، بر اساس توابع زیان پیشبینی مختلف، از بین مدل های متفاوت برآورد شده برای بررسی رفتار تلاطم قیمت ها در بازارهای علوفه، گوساله ی زنده، گوسفند زنده، خرده فروشی گوشت گوسفند و خرده فروشی گوشت گوساله ی کشور، به ترتیب مدل -SAGARCH(1,1) با توزیع t و مدل های NGARCH(1,1)، TGARCH(1,1)، SAGARCH(1,1) و EGARCH(1,1) با توزیع گوسین به عنوان مدل نهایی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تخمین این مدل ها همگی بیانگر علائمی از واریانس ناهمسانی نامتقارن در بازارهای مرتبط با گوشت قرمز کشور می باشند، بطوری که بجز بازار علوفه که در آن شوک های منفی، تلاطم را بیشتر از شوک های مثبت با همان اندازه افزایش می دهند، در بقیه بازارها این شوک های مثبت هستند که تلاطم را بیشتر افزایش می دهند. همچنین یافته های تحقیق مؤید آن است که پایداری شوک های وارد شده بر تلاطم شرطی در بازارهای تحت بررسی نسبتاً زیاد بوده و لذا شوک های قیمتی وارده خیلی به آرامی و تدریجی از بین می روند. همچنین میزان حساسیت تلاطم قیمت ها به اخبار جدید بازار در کالاهای گوساله ی زنده و گوشت گوساله بیشتر از سایر کالاها می باشد.
