نوع مقاله : مقالات پژوهشی
نویسندگان
دانشگاه تبریز
چکیده
بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می‌باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می‌باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Modeling Asymmetric Price Volatility for Tehran Province’s Chicken Market
نویسندگان [English]
- M. Ghahremanzadeh
- T. Aref Eshgi
Department. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture University of Tabriz
چکیده [English]
The price fluctuations of chicken and its production inputs are one of the main challenges in broiler industry which affects the producer and consumer‘s welfare. This study investigates the price fluctuations of broiler and the price fluctuations of the two important inputs of broiler production -e.g. one day-old chick and soybean meal- in Tehran province. To achieve the purpose, the non-linear GARCH model (EGARCH، TGARCH، GJRGARCH، NGARCH) were estimated, using weekly data during the years 2006-2011. Analyzing non-linear GARCH models, the results presented that the TGARCH, EGARCH and GJRGARCH are the best models for broiler price, one day-old chick and soybean meal, respectively. Analyzing different forms of non-linear GARCH models revealed that the TGARCH, EGARCH and GJRGARCH are the best ones for broiler price, one day-old chick and soybean meal, , respectively. The results show that there is leverage effect for all three sets of prices. This indicates that the negative shocks and positive shocks have different effects on the price fluctuations. The bad news has greater impacts on the price fluctuations than the good news.
کلیدواژه‌ها [English]
- News effect
- one Day-old chick
- Soybean meal
- Broiler
- Non- linear GARCH models
- Price fluctuations
)
ارسال نظر در مورد این مقاله