نوع مقاله : مقالات پژوهشی
نویسندگان
1 دانشگاه تبریز
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده
اثرات سرریز نوسان قیمت نشان‌گر آن است که نوسان قیمت در بازارهای متفاوت می توانند به‌طور متقابل بر روی هم تاثیر داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، سنجش و تحلیل اثرات سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی شامل سطح نهاده های تولیدی، سطح عمده فروشی و سطح خرده-فروشی بازار گوشت گوساله استان تهران می‌باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم‌یافته چندمتغیره (MVGARCH) با استفاده از سری‌های قیمت ماهانه فروردین 1376 تا فروردین 1387بهره گرفته شد. نتایج کار حکایت از آن دارد که نوسانات قیمت عمده‌فروشی گوشت گوساله زنده بیش از نوسانات قیمتی بازارهای نهاده‌های تولیدی و خرده‌فروشی تحت تاثیر نوسانات سایر بازارها قرار دارد. از طرف دیگر، نوسانات قیمت عمده‌فروشی گوشت گوساله حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمت خرده‌فروشی گوشت گوساله در مقایسه با نوسانات قیمت نهاده‌های خوراکی دارد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Price Volatility Spillover Effects in Beef Market of Tehran Province
نویسندگان [English]
- M. Ghahremanzadeh 1
- A. Falsafian 2
1 Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Agricultural Economics, Department of Agricultural Education and Extension, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tarbriz
چکیده [English]
The price volatility spillover effect indicates that price volatility in different markets can be mutually affected. The objective of the study is to analyze volatility price spillover effects on the vertical levels including input, wholesale and retail sale levels in the Tehran beef supply chain. The multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedastic (MVGARCH) model was used by monthly price series over the period between the first month 1376 and the first month 1378. The results show that there are strong volatility spillover effects from both the feed inputs and the beef retail markets on the wholesale live cattle (producer) market. The estimated magnitude of the volatility spillover coefficients indicate that the volatility of live cattle prices is more sensitive to volatility changes in the beef retail prices than to volatility changes in the input prices.
کلیدواژه‌ها [English]
- Spillover Effect
- Price Volatility
- Beef Supply Chain
- MVGARCH Model
)
ارسال نظر در مورد این مقاله